No Ubuntu o firewall vem instalado mas desabilitado por padrão, mas vem apenas o UFW em modo texto. É só instalar o Gufw com o gerenciador de pacotes para pode usá-lo em modo gráfico.
Após a instalação navegue no painel inicial para encontrá-lo e assim que iniciar clique em Unlock, digite a senha e clique em On para habilitá-lo.
Recomendo estudar um pouco sobre o asuunto para poder adequar melhor a segurança baseada nas suas necessidades.
O Gufw é para usuário final, mas tem outros aplicativos com o mesmo objetivo